KPI Taux attendus
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5437091884
1 file changed
+101
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@@ -904,6 +904,76 @@ export default function Plateformes() {
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return { brut: xirr(flowsBrut), net: xirr(flowsNet), estime, cutoff };
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}, [chartRows, allRembs, allReinvests, selectedYear, reinvestCumulParInv, capRembParInv]);
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/* ── XIRR "attendu" (théorique) — mêmes flux réels que ci-dessus, mais les prêts
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non soldés sont valorisés via leur échéancier prévisionnel (simul_remboursements)
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projeté jusqu'à leur terme, plutôt qu'un unique flux "capital restant racheté
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aujourd'hui". Reproduit la logique des taux affichés par les plateformes elles-
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mêmes (ex. "Mon taux de rendement interne" chez Bienprêter, "X %/an" chez La
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Première Brique) : optimiste, suppose que toutes les échéances prévues seront
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honorées à la date prévue — y compris pour les prêts en_retard/procédure (le
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KPI "Capital en risque" signale déjà ce risque séparément).
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Fallback : si un prêt non soldé n'a aucune échéance future en base (schéma
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manquant), on retombe sur la valorisation "capital restant au cutoff" comme
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pour le XIRR réel, pour ne jamais sous-évaluer un prêt faute de données. ── */
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const plateformeXirrAttendu = useMemo(() => {
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const cutoff = selectedYear ? `${selectedYear}-12-31` : today();
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const ids = new Set(chartRows.map(r => r.id));
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const flowsBrut = [];
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const flowsNet = [];
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for (const r of chartRows) {
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if (!r.date_souscription) continue;
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flowsBrut.push({ amount: -r.montant_investi, date: r.date_souscription });
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flowsNet.push({ amount: -r.montant_investi, date: r.date_souscription });
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}
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for (const rv of allReinvests) {
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if (!ids.has(rv.investissement_id)) continue;
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const d = rv.date_reinvestissement?.slice(0, 10);
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if (!d || d > cutoff) continue;
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flowsBrut.push({ amount: -(rv.montant || 0), date: d });
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flowsNet.push({ amount: -(rv.montant || 0), date: d });
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}
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for (const rb of allRembs) {
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if (!ids.has(rb.investissement_id)) continue;
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const d = rb.date_remb?.slice(0, 10);
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if (!d || d > cutoff) continue;
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flowsBrut.push({ amount: (rb.capital || 0) + (rb.cashback || 0) + (rb.interets_bruts || 0), date: d });
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flowsNet.push({ amount: rb.net_recu || 0, date: d });
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}
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// Échéances futures prévues, groupées par investissement
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const futureSimulParInv = {};
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for (const sr of allSimulRembs) {
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if (!ids.has(sr.investissement_id)) continue;
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const d = sr.date_prevue?.slice(0, 10);
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if (!d || d <= cutoff) continue;
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if (!futureSimulParInv[sr.investissement_id]) futureSimulParInv[sr.investissement_id] = [];
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futureSimulParInv[sr.investissement_id].push({ date: d, capital: sr.capital_prevu || 0, interets: sr.interets_prevus || 0 });
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}
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for (const r of chartRows) {
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const capInv = r.montant_investi + (reinvestCumulParInv[r.id] || 0);
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const capRemb = capRembParInv[r.id] || 0;
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const capRestant = Math.max(0, capInv - capRemb);
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if (capRestant <= 0.01) continue;
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const echeances = futureSimulParInv[r.id];
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if (echeances && echeances.length) {
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for (const e of echeances) {
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if (e.capital <= 0 && e.interets <= 0) continue;
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const rate = getRatesForYear(e.date);
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const pfu = rate ? (rate.prelev_sociaux + rate.impot_revenu) / 100 : 0.3;
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flowsBrut.push({ amount: e.capital + e.interets, date: e.date });
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flowsNet.push({ amount: e.capital + e.interets * (1 - pfu), date: e.date });
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}
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} else {
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// Pas d'échéancier prévisionnel disponible : fallback identique au XIRR réel
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flowsBrut.push({ amount: capRestant, date: cutoff });
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flowsNet.push({ amount: capRestant, date: cutoff });
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}
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}
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const byDate = (a, b) => (a.date < b.date ? -1 : a.date > b.date ? 1 : 0);
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flowsBrut.sort(byDate);
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flowsNet.sort(byDate);
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return { brut: xirr(flowsBrut), net: xirr(flowsNet) };
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}, [chartRows, allRembs, allReinvests, allSimulRembs, selectedYear, reinvestCumulParInv, capRembParInv, pfuRates]);
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const netMode = displayMode === 'net';
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const prevYearLabel = selectedYear ? Number(selectedYear) - 1 : new Date().getFullYear() - 1;
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@@ -1558,7 +1628,9 @@ export default function Plateformes() {
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{/* 7 — XIRR */}
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{(() => {
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const rendement = netMode ? plateformeXirr.net : plateformeXirr.brut;
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const rendementAttendu = netMode ? plateformeXirrAttendu.net : plateformeXirrAttendu.brut;
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const cutoffLabel = selectedYear ? `31/12/${selectedYear}` : "aujourd'hui";
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const periodLabel = selectedYear ? `Sur l'année ${selectedYear}` : "Depuis le début";
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const xirrExplication =
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`XIRR (taux de rendement interne actualisé) : taux annualisé calculé à partir de l'ensemble des flux réels datés ` +
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`des prêts de cette sélection (versements initiaux, réinvestissements, remboursements ${netMode ? 'nets, après fiscalité' : 'bruts, avant fiscalité'}). ` +
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@@ -1566,6 +1638,15 @@ export default function Plateformes() {
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(plateformeXirr.estime
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? `Certains prêts ne sont pas encore soldés : leur capital restant dû est ajouté en flux final, valorisé au ${cutoffLabel} — c'est donc une estimation, pas un taux définitif.`
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: 'Tous les prêts de cette sélection sont soldés : taux définitif.');
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const xirrAttenduExplication =
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`XIRR attendu (théorique) : comme le taux de rendement interne affiché par les plateformes de crowdlending ` +
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`(ex. "Mon taux de rendement interne" chez Bienprêter, le %/an affiché chez La Première Brique), ce calcul suppose ` +
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`que toutes les échéances prévues (capital + intérêts) des prêts encore en cours seront honorées exactement à la ` +
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`date prévue par l'échéancier — contrairement au XIRR ci-dessus, qui valorise prudemment le capital restant dû ` +
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`"comme racheté au ${cutoffLabel}", sans compter les intérêts futurs.\n\n` +
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`C'est donc une projection optimiste : elle ne tient pas compte d'un éventuel retard ou défaut de paiement ` +
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`(voir le KPI "Capital en risque" pour ce risque). Si un prêt n'a pas d'échéancier prévisionnel en base, il est ` +
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`valorisé de la même façon que dans le XIRR réel.`;
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return (
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<div className="kpi">
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<div className="label" style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 4 }}>
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@@ -1593,8 +1674,27 @@ export default function Plateformes() {
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</span>
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</div>
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<div style={{ fontSize: '0.8em', color: 'var(--text-muted)', marginTop: 5 }}>
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Valorisé au {cutoffLabel}
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{periodLabel}
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</div>
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{rendementAttendu !== null && (
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<div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 4, marginTop: 6 }}>
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<span style={{
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fontSize: '0.78em', fontWeight: 600, padding: '2px 8px', borderRadius: 20,
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||||
background: 'rgba(124,58,237,0.10)', color: '#7c3aed', whiteSpace: 'nowrap',
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||||
}}>
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Attendu : {(rendementAttendu * 100).toLocaleString('fr-FR', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 })} %
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</span>
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||||
<span
|
||||
className="cell-tooltip tooltip-down"
|
||||
data-tooltip={xirrAttenduExplication}
|
||||
style={{ display: 'inline-flex', color: 'var(--text-muted)' }}
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||||
>
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<svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
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</svg>
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</span>
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</div>
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)}
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</div>
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);
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})()}
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